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前言

MACD”,相信大家都不陌生,但是真正懂得运用的人有多少?金叉死叉?来回的金叉死叉是不是把你头都搞晕了?一会儿对,一会儿错,可能你自己都会怀疑这个指标到底还有没有用。那么接下来,我将通过另一个视角告诉你它还可以这么玩。好吧,开始我们的瞎扯淡。

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利用交叉点量化K线的区间高度

我们利用MACD的金叉区域,死叉区域去量化K线的支撑阻力位。我相信很多朋友没有去挖掘过这块的知识点,大幅度人了解的就是开盘价,加减一个ATR,形成两个轨道。这种被大幅度人利用的交易算法同质化太严重,导致滑点加大,失效性变快。那么我们今天利用MACD更另类的方法,算取K线的支撑阻力,让我们开始来看看怎么算取的。

首先,标记一个金叉起点,以这个起点为确定点,往回统计到第一个死叉的K线距离。当我们得到这个距离的时候,我们就可以死叉到金叉的一个区间,标记我们K线的首尾位置,然后就能算出死叉到金叉的K线区间高度。如下图:

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是不是很有意思,很多关键的支撑阻力位都将K线包住,如果一旦破位,趋势会朝着一个方向运行,与传统的通道来比,它的自适应更强。部分代码如下:

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MACD面积

接下来,我们要量化MACD的区间面积,用它的目的是为了挖掘更有效的背离点。如果当下MACD金叉进行中,并没有死叉的时候,我们将前一段MACD的离差值,全部标记出来。做这个的目的是为了后面累加离差值,计算MACD金叉死叉区域的面积。当这个计算出来后,我们就可以计算出相邻两个金叉的MACD面积,相邻两个死叉的MACD面积。代码如下:

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进场规则:

1.当下MACD金叉,如过前面的死叉面积小于次金叉的面积时候,我们认为是多头趋势,当前的金叉为有效金叉值。(因为前面金叉面积大,死叉面积小,说明多头量能更加强势)

2.当下MACD死叉,如过前面的金叉面积小于次死叉的面积时候,我们认为是空头趋势,当前的死叉为有效死叉值。(因为前面死叉面积大,金叉面积小,说明空头量能更加弱势)

3.多头趋势下,当K线收盘价站上MACD区间最大值的时候,并且收盘价站上跨期均线,多头进场。

4.空头趋势下,当K线收盘价跌破MACD区间最小值的时候,并且收盘价跌破跨期均线,空头进场。

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出场规则

采用三重跟踪出场法则,将移动止损步步放大的原则。

当持有多头的情况下,价格没有触碰到N2幅度时候,回调一个N1百分比出场,达到N2没有到N3的时候,回调一个N2百分比出场,以此类推。

当持有空头的情况下,价格没有触碰到N2幅度时候,回调一个N1百分比出场,达到N2没有到N3的时候,回调一个N2百分比出场,以此类推。

回测报告

以下报告都是1手,成本采用万2,两跳的原则:

焦炭

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螺纹钢

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鸡蛋

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PTA

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涉及其他品种,这里就不一一展示

总结

利用MACD做区间划分,同时确定多空动量的时候,还是能有效的捕捉市场趋势,说明我们的推理和验证是正确的。接下来说说量化心得:无论手动还是量化交易,我们都得坚定地去执行系统的逻辑和过程。很多时候,不是系统不能盈利,而是由于心态的问题不能持续坚持。当系统处于回测的时候,很多交易者对自己的系统出现了怀疑,开始不断的修改,优化,调仓,最终结果就是一生都在直寻找那心中所谓的圣杯。

............试读结束............

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